Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,29
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 21,21
BBAS3 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~18%
aprox., pelo delta
Histórico da série BBASU3 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 728 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BBAS3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
-0,18
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,026
variação do delta
Theta / dia
R$ 0,000
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,087
por 1% de vol
Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de BBAS3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 1,29.
- Preço: comprada a R$ 1,29 contra um preço justo de R$ 1,19 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,6% de vol contra 30,5% que BBAS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,29 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,000/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com BBAS3 abaixo de R$ 21,21 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BBAS3 está a R$ 23,20 — precisa cair ~9% em 728 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 1,29mín R$ 1,29 · máx R$ 2,00BBAS3 R$ 23,20500 contr.
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