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BBSEI394W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86
Prêmio
R$ 1,06
-17,83% vs. pregão anterior
compra R$ 0,19 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,41

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,51

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~86%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI394W4 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,63prêmio −35% vs. justo (barato)mercado R$ 1,06 · usa a vol. histórica de BBSE3

Delta

0,86

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,154

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,037

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,06.

  • Preço: comprada a R$ 1,06 contra um preço justo de R$ 1,63 — −35%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 40,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06BBSE3 R$ 40,861.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29BBSE3 R$ 40,59500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,38BBSE3 R$ 40,1615.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,17BBSE3 R$ 39,772.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,20BBSE3 R$ 39,50800 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94BBSE3 R$ 40,60400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BBSE3 R$ 38,10200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BBSE3 R$ 36,55400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31BBSE3 R$ 37,30200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17BBSE3 R$ 37,19500 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 1,00BBSE3 R$ 38,23200 contr.

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