BBSEI399W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86

Prêmio

R$ 1,10

-14,06% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,91

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,05

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~84%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI399W4 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,23prêmio −10% vs. justo (barato)mercado R$ 1,10 · usa a vol. histórica de BBSE3

Vol. implícita 18,2%Vol. histórica (BBSE3, 63 pregões) 26,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,84

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,232

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,84: a opção anda ~R$ 0,84 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~84% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,10.

Preço: comprada a R$ 1,10 contra um preço justo de R$ 1,23 — −10%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 18,2% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 41,05 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (5)

18/09/2026R$ 1,10
mín R$ 0,83 · máx R$ 1,10BBSE3 R$ 40,865.100 contr.
17/09/2026R$ 1,28
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28BBSE3 R$ 40,41300 contr.
16/09/2026R$ 1,20
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20BBSE3 R$ 40,59300 contr.
15/09/2026R$ 1,09
mín R$ 0,84 · máx R$ 1,09BBSE3 R$ 40,164.800 contr.
14/09/2026R$ 0,87
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,88BBSE3 R$ 39,777.600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBSE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 40,86	—	—	2	5.100
17/09/2026	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 40,41	R$ 0,04	—	1	300
16/09/2026	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 40,59	R$ 0,04	—	1	300
15/09/2026	R$ 0,84	R$ 0,84	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 40,16	R$ 0,04	R$ 1,84	3	4.800
14/09/2026	R$ 0,88	R$ 0,85	R$ 0,88	R$ 0,87	R$ 39,77	R$ 0,04	—	3	7.600

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