Valor intrínseco
R$ 0,66
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,22
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,08
BBSE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~79%
aprox., pelo delta
Histórico da série BBSEI402W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,79
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,297
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,032
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,79: a opção anda ~R$ 0,79 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~79% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,88.
- Preço: comprada a R$ 0,88 contra um preço justo de R$ 1,05 — −16%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 17,0% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,88 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 41,08 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~79% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,88mín R$ 0,57 · máx R$ 0,89BBSE3 R$ 40,866.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96BBSE3 R$ 40,418.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,03mín R$ 0,88 · máx R$ 1,03BBSE3 R$ 40,59200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,86mín R$ 0,67 · máx R$ 0,95BBSE3 R$ 40,163.200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,72mín R$ 0,72 · máx R$ 0,76BBSE3 R$ 39,771.600 contr.
- 11/09/2026R$ 0,61mín R$ 0,61 · máx R$ 0,75BBSE3 R$ 39,501.100 contr.
- 09/09/2026R$ 1,81mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81BBSE3 R$ 40,91400 contr.
- 02/09/2026R$ 2,13mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13BBSE3 R$ 41,79100 contr.
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