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BBSEI407W4

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86
Prêmio
R$ 0,59
-9,23% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,71
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,16

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,29

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~60%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI407W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,73prêmio −19% vs. justo (barato)mercado R$ 0,59 · usa a vol. histórica de BBSE3
Vol. implícita 19,7%Vol. histórica (BBSE3, 63 pregões) 26,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,60

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,346

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,040

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,60: a opção anda ~R$ 0,60 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~60% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,59.

  • Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,73 — −19%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 19,7% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,040/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 41,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~60% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 18/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,63BBSE3 R$ 40,866.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69BBSE3 R$ 40,41400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,77BBSE3 R$ 40,592.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,58BBSE3 R$ 39,779.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53BBSE3 R$ 39,504.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,08BBSE3 R$ 41,20400 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,33 · máx R$ 2,37BBSE3 R$ 41,69300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75BBSE3 R$ 41,792.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86BBSE3 R$ 40,40300 contr.

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