Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,21
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 41,91
BBSE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~28%
aprox., pelo delta
Histórico da série BBSEI417W4 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,28
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,277
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,034
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,21.
- Preço: comprada a R$ 0,21 contra um preço justo de R$ 0,30 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 21,6% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,21 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,034/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 41,91 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21BBSE3 R$ 40,863.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30BBSE3 R$ 40,41200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,29mín R$ 0,24 · máx R$ 0,33BBSE3 R$ 40,59800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,22mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22BBSE3 R$ 40,16200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32BBSE3 R$ 39,774.200 contr.
- 11/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21BBSE3 R$ 39,50500 contr.
- 08/09/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60BBSE3 R$ 42,35100 contr.
- 04/09/2026R$ 1,34mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34BBSE3 R$ 42,162.900 contr.
- 03/09/2026R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,25BBSE3 R$ 41,693.000 contr.
- 02/09/2026R$ 1,38mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38BBSE3 R$ 41,79500 contr.
- 01/09/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45BBSE3 R$ 40,601.000 contr.
- 31/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57BBSE3 R$ 40,40200 contr.
- 28/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BBSE3 R$ 40,021.000 contr.
- 26/08/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25BBSE3 R$ 39,41200 contr.
- 25/08/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16BBSE3 R$ 38,90200 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.