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BBSEI422W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86
Prêmio
R$ 0,12
0,00% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,32

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI422W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,17prêmio −31% vs. justo (barato)mercado R$ 0,12 · usa a vol. histórica de BBSE3
Vol. implícita 22,6%Vol. histórica (BBSE3, 63 pregões) 26,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,202

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,17 — −31%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,6% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 42,32 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12BBSE3 R$ 40,8613.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,18BBSE3 R$ 40,4113.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24BBSE3 R$ 40,591.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17BBSE3 R$ 40,161.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19BBSE3 R$ 39,772.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BBSE3 R$ 39,50100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50BBSE3 R$ 41,201.900 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,59BBSE3 R$ 41,692.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44BBSE3 R$ 40,601.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37BBSE3 R$ 40,40700 contr.

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