BBSEI427W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86

Prêmio

R$ 0,04

-69,23% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,07

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,74

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~8%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI427W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,10prêmio −58% vs. justo (barato)mercado R$ 0,04 · usa a vol. histórica de BBSE3

Vol. implícita 20,7%Vol. histórica (BBSE3, 63 pregões) 26,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,08

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,123

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,10 — −58%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 20,7% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 42,74 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

18/09/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04BBSE3 R$ 40,869.700 contr.
16/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14BBSE3 R$ 40,5910.200 contr.
15/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,16BBSE3 R$ 40,164.100 contr.
08/09/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95BBSE3 R$ 42,351.600 contr.
04/09/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85BBSE3 R$ 42,16500 contr.
03/09/2026R$ 1,08
mín R$ 1,08 · máx R$ 1,20BBSE3 R$ 41,694.100 contr.
02/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76BBSE3 R$ 41,791.600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBSE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 40,86	—	R$ 0,07	2	9.700
16/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 40,59	—	R$ 0,18	3	10.200
15/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 40,16	—	—	41	4.100
08/09/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 42,35	—	—	1	1.600
04/09/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 42,16	—	—	1	500
03/09/2026	R$ 1,19	R$ 1,08	R$ 1,20	R$ 1,08	R$ 41,69	—	R$ 1,40	3	4.100
02/09/2026	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 41,79	—	R$ 0,80	1	1.600

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