BBSEI432W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBBSE3 R$ 40,86

Prêmio

R$ 0,04

-20,00% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 43,24

BBSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série BBSEI432W4 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BBSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BBSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,05prêmio −17% vs. justo (barato)mercado R$ 0,04 · usa a vol. histórica de BBSE3

Vol. implícita 25,1%Vol. histórica (BBSE3, 63 pregões) 26,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BBSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,090

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de BBSE3 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,05 — −17%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 25,1% de vol contra 26,2% que BBSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BBSE3 acima de R$ 43,24 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BBSE3 está a R$ 40,86 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

18/09/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04BBSE3 R$ 40,86200 contr.
17/09/2026R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05BBSE3 R$ 40,411.400 contr.
11/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11BBSE3 R$ 39,501.100 contr.
10/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BBSE3 R$ 41,20100 contr.
09/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32BBSE3 R$ 40,91100 contr.
04/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65BBSE3 R$ 42,16500 contr.
01/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BBSE3 R$ 40,60900 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BBSE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 40,86	—	—	1	200
17/09/2026	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 40,41	—	—	2	1.400
11/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 39,50	—	R$ 0,20	2	1.100
10/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 41,20	—	R$ 0,35	1	100
09/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 40,91	—	—	1	100
04/09/2026	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 42,16	—	R$ 0,71	1	500
01/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 40,60	—	—	1	900

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