Valor intrínseco
R$ 1,35
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,82
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 62,22
BPAC11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~69%
aprox., pelo delta
Histórico da série BPACI606W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BPAC11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BPAC11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BPAC11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,69
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,109
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,097
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de BPAC11 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,17.
- Preço: comprada a R$ 2,17 contra um preço justo de R$ 1,99 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,1% de vol contra 31,9% que BPAC11 realizou. Vol cara contra você — BPAC11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,097/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 62,22 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 61,40 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 2,17mín R$ 2,17 · máx R$ 2,17BPAC11 R$ 61,4010.000 contr.
- 17/09/2026R$ 2,17mín R$ 1,83 · máx R$ 2,17BPAC11 R$ 61,14400 contr.
- 15/09/2026R$ 1,88mín R$ 1,81 · máx R$ 1,88BPAC11 R$ 60,2030.000 contr.
- 14/09/2026R$ 2,07mín R$ 2,07 · máx R$ 2,07BPAC11 R$ 60,48300 contr.
- 11/09/2026R$ 2,34mín R$ 2,34 · máx R$ 2,34BPAC11 R$ 60,824.900 contr.
- 10/09/2026R$ 2,13mín R$ 1,62 · máx R$ 2,13BPAC11 R$ 60,459.200 contr.
- 04/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69BPAC11 R$ 59,24200 contr.
- 02/09/2026R$ 1,42mín R$ 1,00 · máx R$ 1,42BPAC11 R$ 57,68500 contr.
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