Valor intrínseco
R$ 0,85
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,96
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 62,36
BPAC11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~64%
aprox., pelo delta
Histórico da série BPACI611W4 a partir de 01/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BPAC11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BPAC11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BPAC11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,64
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,120
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,098
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,032
por 1% de vol
Delta 0,64: a opção anda ~R$ 0,64 pra cada R$ 1 de BPAC11 e tem ~64% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,81.
- Preço: comprada a R$ 1,81 contra um preço justo de R$ 1,65 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 31,9% que BPAC11 realizou. Vol cara contra você — BPAC11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,81 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,098/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 62,36 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 61,40 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~64% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 1,81mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81BPAC11 R$ 61,4010.000 contr.
- 17/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,41 · máx R$ 1,86BPAC11 R$ 61,14600 contr.
- 16/09/2026R$ 1,82mín R$ 1,52 · máx R$ 1,82BPAC11 R$ 60,832.600 contr.
- 15/09/2026R$ 1,79mín R$ 1,79 · máx R$ 1,79BPAC11 R$ 60,20600 contr.
- 14/09/2026R$ 1,71mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71BPAC11 R$ 60,4820.000 contr.
- 11/09/2026R$ 2,10mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10BPAC11 R$ 60,8210.000 contr.
- 08/09/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50BPAC11 R$ 60,531.100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,84mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84BPAC11 R$ 55,97300 contr.
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