Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,38
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 64,43
BPAC11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~22%
aprox., pelo delta
Histórico da série BPACI646W4 a partir de 03/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BPAC11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BPAC11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BPAC11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,22
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,097
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,070
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,025
por 1% de vol
Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de BPAC11 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,38.
- Preço: comprada a R$ 0,38 contra um preço justo de R$ 0,28 — +36%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 36,0% de vol contra 31,9% que BPAC11 realizou. Vol cara contra você — BPAC11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,070/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 64,43 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 61,40 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39BPAC11 R$ 61,4065.400 contr.
- 17/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,54BPAC11 R$ 61,1420.400 contr.
- 16/09/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,54BPAC11 R$ 60,8321.200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50BPAC11 R$ 60,2010.000 contr.
- 11/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80BPAC11 R$ 60,82100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50BPAC11 R$ 59,244.400 contr.
- 03/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53BPAC11 R$ 58,814.800 contr.
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