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BPACI661W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBPAC11 R$ 61,40
Prêmio
R$ 0,20
-28,57% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,25
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 65,75

BPAC11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série BPACI661W4 a partir de 03/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BPAC11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BPAC11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,10prêmio +105% vs. justo (caro)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de BPAC11
Vol. implícita 38,6%Vol. histórica (BPAC11, 63 pregões) 31,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BPAC11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,063

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,051

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de BPAC11 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,10 — +105%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,6% de vol contra 31,9% que BPAC11 realizou. Vol cara contra você — BPAC11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,051/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 65,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 61,40 — precisa subir ~7% em 7 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (4)

  • 18/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BPAC11 R$ 61,4060.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28BPAC11 R$ 60,832.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31BPAC11 R$ 60,20500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45BPAC11 R$ 58,814.200 contr.

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