Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 3,79
+59,24%sobre o pregão anterior com negócio
BPAC11 fechou a R$ 55,52 — a opção está dentro do dinheiro, strike 5,35% abaixo do preço.
Histórico desde 26/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 2,97
- Valor no tempo
- R$ 0,82
- Breakeven
- R$ 56,34
- Chance de terminar dentro
- ~76%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
BPAC11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e BPAC11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BPAC11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
7 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BPAC11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 4,28
mercado −11% (barato)
Volatilidade implícita
61,5%
histórica de BPAC11: 81,1%
Delta
0,76
anda ~R$ 0,76 por R$ 1 de BPAC11
Theta por dia
R$ -0,118
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BPAC11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,065 (quanto o delta muda por R$ 1 de BPAC11) · vega R$ 0,024 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,76 ≈ 76% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BPAC11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 3,79.
- Preço: comprada a R$ 3,79 contra um preço justo de R$ 4,28 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 61,5% de vol contra 81,1% que BPAC11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,79 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,118/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 56,34 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 55,52 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 3,79mín R$ 2,75 · máx R$ 3,79BPAC11 R$ 55,527.600 contr.
- 05/11/2026R$ 2,38mín R$ 2,25 · máx R$ 2,38BPAC11 R$ 53,8832.300 contr.
- 04/11/2026R$ 1,72mín R$ 1,40 · máx R$ 1,72BPAC11 R$ 54,0214.000 contr.
- 03/11/2026R$ 1,12mín R$ 1,02 · máx R$ 1,20BPAC11 R$ 50,9821.300 contr.
- 30/10/2026R$ 1,82mín R$ 1,82 · máx R$ 2,10BPAC11 R$ 51,5213.200 contr.
- 29/10/2026R$ 3,17mín R$ 3,17 · máx R$ 4,30BPAC11 R$ 54,04700 contr.
- 26/10/2026R$ 3,05mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05BPAC11 R$ 60,00300 contr.
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