Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,76
-47,95%sobre o pregão anterior com negócio
BPAC11 fechou a R$ 53,88 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,61% abaixo do preço.
Histórico desde 29/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,33
- Valor no tempo
- R$ 0,43
- Breakeven
- R$ 54,31
- Chance de terminar dentro
- ~60%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
BPAC11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e BPAC11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BPAC11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
1 dia pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BPAC11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,09
mercado −30% (barato)
Volatilidade implícita
50,6%
histórica de BPAC11: 80,9%
Delta
0,60
anda ~R$ 0,60 por R$ 1 de BPAC11
Theta por dia
R$ -0,287
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BPAC11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,270 (quanto o delta muda por R$ 1 de BPAC11) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,60 ≈ 60% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BPAC11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,76.
- Preço: comprada a R$ 0,76 contra um preço justo de R$ 1,09 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 50,6% de vol contra 80,9% que BPAC11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,76 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,287/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BPAC11 acima de R$ 54,31 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BPAC11 está a R$ 53,88 — precisa subir ~1% em 1 dias só pra empatar. ~60% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,76mín R$ 0,71 · máx R$ 2,08BPAC11 R$ 53,8815.400 contr.
- 04/11/2026R$ 1,46mín R$ 0,47 · máx R$ 1,46BPAC11 R$ 54,02203.700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,36BPAC11 R$ 50,9822.100 contr.
- 30/10/2026R$ 0,72mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72BPAC11 R$ 51,521.000 contr.
- 29/10/2026R$ 2,20mín R$ 1,98 · máx R$ 2,50BPAC11 R$ 54,0458.200 contr.
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