Valor intrínseco
R$ 0,42
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,33
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 9,27
CEAB3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~70%
aprox., pelo delta
Histórico da série CEABJ90 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CEAB3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CEAB3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,70
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,300
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,009
por 1% de vol
Delta 0,70: a opção anda ~R$ 0,70 pra cada R$ 1 de CEAB3 e tem ~70% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,75.
- Preço: comprada a R$ 0,75 contra um preço justo de R$ 0,76 — −1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 47,0% de vol contra 48,0% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,75 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 9,27 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 8,94 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~70% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,75mín R$ 0,69 · máx R$ 0,75CEAB3 R$ 8,942.000 contr.
- 16/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,16CEAB3 R$ 9,221.100 contr.
- 15/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09CEAB3 R$ 9,267.100 contr.
- 02/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,14 · máx R$ 1,37CEAB3 R$ 9,3918.100 contr.
- 01/09/2026R$ 0,89mín R$ 0,67 · máx R$ 0,89CEAB3 R$ 8,7724.900 contr.
- 31/08/2026R$ 0,63mín R$ 0,61 · máx R$ 0,64CEAB3 R$ 8,321.600 contr.
- 28/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59CEAB3 R$ 8,262.300 contr.
- 27/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,56 · máx R$ 0,64CEAB3 R$ 8,141.200 contr.
- 25/08/2026R$ 0,52mín R$ 0,43 · máx R$ 0,52CEAB3 R$ 8,001.900 contr.
- 24/08/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38CEAB3 R$ 7,50200 contr.
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