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CEABK102

☆Call de CEAB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,05

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 8,33 no fechamento

CEAB3 fechou a R$ 7,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 38,04% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,32

CEAB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CEAB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CEAB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CEAB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,17

mercado −70% (barato)

Volatilidade implícita

106,2%

histórica de CEAB3: 146,1%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de CEAB3

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 106,2%histórica (o que CEAB3 andou) 146,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,094 (quanto o delta muda por R$ 1 de CEAB3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CEAB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,17 — −70%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 106,2% de vol contra 146,1% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 10,32 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 7,44 — precisa subir ~39% em 14 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CEAB3 R$ 7,4415.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07CEAB3 R$ 7,449.600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06CEAB3 R$ 7,27800 contr.
  • 23/10/2026R$ 4,34
    mín R$ 4,11 · máx R$ 4,34CEAB3 R$ 13,8433.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,91
    mín R$ 3,91 · máx R$ 3,91CEAB3 R$ 13,68500 contr.
  • 21/10/2026R$ 4,32
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,32CEAB3 R$ 13,8516.100 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,85
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,85CEAB3 R$ 13,4910.200 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,63
    mín R$ 2,63 · máx R$ 2,63CEAB3 R$ 12,56100 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,80CEAB3 R$ 12,143.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,42 · máx R$ 2,42CEAB3 R$ 12,67100 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,01
    mín R$ 2,93 · máx R$ 3,01CEAB3 R$ 12,77400 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,51
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,51CEAB3 R$ 13,585.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,35 · máx R$ 2,42CEAB3 R$ 12,53900 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,69
    mín R$ 2,69 · máx R$ 2,71CEAB3 R$ 12,55400 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,73CEAB3 R$ 12,61900 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,56
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,70CEAB3 R$ 12,3342.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,20CEAB3 R$ 10,3023.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,98CEAB3 R$ 9,93109.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,06CEAB3 R$ 10,03138.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59CEAB3 R$ 9,29100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,73CEAB3 R$ 9,352.700 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,80CEAB3 R$ 9,532.100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.