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CEABK107

☆Call de CEAB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,02

-60,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,09 no fechamento

CEAB3 fechou a R$ 7,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 44,76% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,79

CEAB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CEAB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CEAB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CEAB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,12

mercado −84% (barato)

Volatilidade implícita

99,0%

histórica de CEAB3: 146,1%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de CEAB3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 99,0%histórica (o que CEAB3 andou) 146,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,056 (quanto o delta muda por R$ 1 de CEAB3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CEAB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: comprada a R$ 0,02 contra um preço justo de R$ 0,12 — −84%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 99,0% de vol contra 146,1% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 10,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 7,44 — precisa subir ~45% em 14 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CEAB3 R$ 7,44200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CEAB3 R$ 7,4433.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,10CEAB3 R$ 7,275.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 4,25
    mín R$ 4,25 · máx R$ 4,25CEAB3 R$ 14,27200 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,52
    mín R$ 2,98 · máx R$ 3,52CEAB3 R$ 13,491.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,42CEAB3 R$ 12,562.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,46CEAB3 R$ 12,141.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,48CEAB3 R$ 12,672.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,55CEAB3 R$ 12,778.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 2,75 · máx R$ 3,00CEAB3 R$ 13,582.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,12CEAB3 R$ 12,531.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,26
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,34CEAB3 R$ 12,55600 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,50CEAB3 R$ 12,6127.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 1,50 · máx R$ 2,50CEAB3 R$ 12,33125.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,99CEAB3 R$ 10,3022.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,85CEAB3 R$ 9,9366.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,84CEAB3 R$ 10,03116.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55CEAB3 R$ 9,511.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,53CEAB3 R$ 9,421.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,46CEAB3 R$ 9,2612.300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,59CEAB3 R$ 9,531.600 contr.

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