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CEABK112

☆Call de CEAB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negócio

CEAB3 fechou a R$ 7,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 51,48% acima do preço.

Histórico desde 17/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,28

CEAB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CEAB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CEAB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CEAB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,09

mercado −89% (barato)

Volatilidade implícita

97,7%

histórica de CEAB3: 146,1%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de CEAB3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 97,7%histórica (o que CEAB3 andou) 146,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,034 (quanto o delta muda por R$ 1 de CEAB3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CEAB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: comprada a R$ 0,01 contra um preço justo de R$ 0,09 — −89%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 97,7% de vol contra 146,1% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 11,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 7,44 — precisa subir ~52% em 14 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CEAB3 R$ 7,44200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02CEAB3 R$ 6,5513.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CEAB3 R$ 6,823.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04CEAB3 R$ 7,4417.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,12CEAB3 R$ 7,274.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,34
    mín R$ 3,34 · máx R$ 3,45CEAB3 R$ 13,848.700 contr.
  • 21/10/2026R$ 3,49
    mín R$ 3,49 · máx R$ 3,54CEAB3 R$ 13,85200 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,76
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,86CEAB3 R$ 14,272.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,10
    mín R$ 2,78 · máx R$ 3,10CEAB3 R$ 13,496.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 1,65 · máx R$ 2,21CEAB3 R$ 12,567.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,10CEAB3 R$ 12,147.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,11
    mín R$ 1,70 · máx R$ 2,11CEAB3 R$ 12,6716.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,42 · máx R$ 2,42CEAB3 R$ 12,77200 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,53CEAB3 R$ 13,589.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,96CEAB3 R$ 12,535.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98CEAB3 R$ 12,55300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,73 · máx R$ 2,05CEAB3 R$ 12,6114.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,96CEAB3 R$ 12,3369.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,70CEAB3 R$ 10,3044.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63CEAB3 R$ 9,936.700 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,67CEAB3 R$ 10,0311.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45CEAB3 R$ 9,35100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45CEAB3 R$ 9,53800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33CEAB3 R$ 8,894.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.