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CEABK115

☆Call de CEAB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,07 no fechamento

CEAB3 fechou a R$ 7,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 54,84% acima do preço.

Histórico desde 17/06/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,53

CEAB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CEAB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CEAB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CEAB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,08

mercado −87% (barato)

Volatilidade implícita

102,0%

histórica de CEAB3: 146,1%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de CEAB3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 102,0%histórica (o que CEAB3 andou) 146,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,032 (quanto o delta muda por R$ 1 de CEAB3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CEAB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: comprada a R$ 0,01 contra um preço justo de R$ 0,08 — −87%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 102,0% de vol contra 146,1% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 11,53 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 7,44 — precisa subir ~55% em 14 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CEAB3 R$ 7,44600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CEAB3 R$ 6,632.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,07CEAB3 R$ 7,2724.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,48
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,50CEAB3 R$ 13,841.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 3,42
    mín R$ 3,38 · máx R$ 3,42CEAB3 R$ 13,8510.200 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,38 · máx R$ 3,60CEAB3 R$ 14,27300 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,82 · máx R$ 1,94CEAB3 R$ 12,561.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,93CEAB3 R$ 12,141.700 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,97
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,97CEAB3 R$ 12,676.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,32 · máx R$ 2,32CEAB3 R$ 13,58200 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55CEAB3 R$ 12,53500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69CEAB3 R$ 12,55500 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,72CEAB3 R$ 12,616.800 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,90CEAB3 R$ 12,335.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,53CEAB3 R$ 9,93300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,59CEAB3 R$ 10,033.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42CEAB3 R$ 9,5324.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31CEAB3 R$ 8,9413.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29CEAB3 R$ 8,892.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45CEAB3 R$ 9,36100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25CEAB3 R$ 8,263.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22CEAB3 R$ 8,14200 contr.
  • 08/07/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05CEAB3 R$ 10,135.700 contr.
  • 24/06/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25CEAB3 R$ 10,685.700 contr.
  • 17/06/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,45CEAB3 R$ 10,09200 contr.

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