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CEABK932

☆Call de CEAB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

+33,33%sobre o pregão anterior com negócio

CEAB3 fechou a R$ 7,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 25,27% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 9,36

CEAB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CEAB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CEAB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CEAB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,30

mercado −87% (barato)

Volatilidade implícita

76,9%

histórica de CEAB3: 146,1%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de CEAB3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 76,9%histórica (o que CEAB3 andou) 146,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CEAB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,136 (quanto o delta muda por R$ 1 de CEAB3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CEAB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,30 — −87%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 76,9% de vol contra 146,1% que CEAB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CEAB3 acima de R$ 9,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CEAB3 está a R$ 7,44 — precisa subir ~26% em 14 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04CEAB3 R$ 7,442.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CEAB3 R$ 6,81100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CEAB3 R$ 6,63900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CEAB3 R$ 6,641.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05CEAB3 R$ 6,8210.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09CEAB3 R$ 7,443.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,15CEAB3 R$ 7,2747.600 contr.
  • 21/10/2026R$ 5,06
    mín R$ 5,06 · máx R$ 5,07CEAB3 R$ 13,85100.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,63
    mín R$ 3,51 · máx R$ 3,63CEAB3 R$ 12,569.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,33
    mín R$ 3,33 · máx R$ 3,49CEAB3 R$ 12,14400 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,09
    mín R$ 4,09 · máx R$ 4,09CEAB3 R$ 12,774.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,18
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,18CEAB3 R$ 12,61100 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,37
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,37CEAB3 R$ 12,3310.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,55CEAB3 R$ 10,30200 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49CEAB3 R$ 9,93500 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,59CEAB3 R$ 10,03800 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00CEAB3 R$ 9,2630.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CEAB3 R$ 9,29700 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08CEAB3 R$ 9,35600 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,13CEAB3 R$ 9,4270.100 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18CEAB3 R$ 9,53200 contr.

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