Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,55
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 47,28
CPFE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~54%
aprox., pelo delta
Histórico da série CPFEJ457 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,54
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,109
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,034
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,050
por 1% de vol
Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,55.
- Preço: comprada a R$ 1,55 contra um preço justo de R$ 1,36 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,9% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,55 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,034/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 47,28 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,45 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55CPFE3 R$ 45,45100 contr.
- 17/09/2026R$ 1,45mín R$ 1,45 · máx R$ 1,75CPFE3 R$ 45,171.700 contr.
- 16/09/2026R$ 1,55mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55CPFE3 R$ 45,14200 contr.
- 15/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49CPFE3 R$ 44,721.000 contr.
- 03/09/2026R$ 2,80mín R$ 2,80 · máx R$ 3,22CPFE3 R$ 46,73300 contr.
- 01/09/2026R$ 1,88mín R$ 1,88 · máx R$ 1,88CPFE3 R$ 45,01100 contr.
- 31/08/2026R$ 1,75mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75CPFE3 R$ 44,54300 contr.
- 27/08/2026R$ 1,41mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41CPFE3 R$ 44,061.000 contr.
- 26/08/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CPFE3 R$ 44,55100 contr.
- 25/08/2026R$ 1,22mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22CPFE3 R$ 44,241.000 contr.
- 24/08/2026R$ 0,90mín R$ 0,70 · máx R$ 0,90CPFE3 R$ 42,85500 contr.
- 21/08/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90CPFE3 R$ 42,32100 contr.
- 20/08/2026R$ 0,79mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79CPFE3 R$ 42,25100 contr.
- 14/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44CPFE3 R$ 41,292.900 contr.
- 29/07/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50CPFE3 R$ 44,792.900 contr.
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