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CPFEJ462

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPFE3 R$ 45,45
Prêmio
R$ 1,07
-30,97% vs. pregão anterior
compra R$ 0,80 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 47,30

CPFE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPFEJ462 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,12prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 1,07 · usa a vol. histórica de CPFE3
Vol. implícita 24,1%Vol. histórica (CPFE3, 63 pregões) 25,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPFE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,131

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,050

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,07.

  • Preço: comprada a R$ 1,07 contra um preço justo de R$ 1,12 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,1% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 47,30 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,45 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,09CPFE3 R$ 45,451.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55CPFE3 R$ 45,17100 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25CPFE3 R$ 45,14500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27CPFE3 R$ 44,72100 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00CPFE3 R$ 46,00200 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,52
    mín R$ 1,92 · máx R$ 2,52CPFE3 R$ 47,32300 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,30
    mín R$ 1,94 · máx R$ 2,30CPFE3 R$ 46,083.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45CPFE3 R$ 44,54200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28CPFE3 R$ 44,80600 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21CPFE3 R$ 44,06100 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,57CPFE3 R$ 44,55200 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,25CPFE3 R$ 44,242.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,75CPFE3 R$ 42,32200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,62CPFE3 R$ 42,2513.200 contr.

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