CPFEJ474

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCPFE3 R$ 45,23

Prêmio

R$ 0,80

0,00% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,80

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 48,28

CPFE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPFEJ474 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,51prêmio +57% vs. justo (caro)mercado R$ 0,80 · usa a vol. histórica de CPFE3

Vol. implícita 31,9%Vol. histórica (CPFE3, 63 pregões) 25,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,096

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,043

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,80.

Preço: comprada a R$ 0,80 contra um preço justo de R$ 0,51 — +57%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 31,9% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 48,28 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,23 — precisa subir ~7% em 25 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

21/09/2026R$ 0,80
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,80CPFE3 R$ 45,23400 contr.
16/09/2026R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CPFE3 R$ 45,14200 contr.
15/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,77CPFE3 R$ 44,721.300 contr.
11/09/2026R$ 1,19
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19CPFE3 R$ 45,54100 contr.
09/09/2026R$ 1,16
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,54CPFE3 R$ 46,001.200 contr.
08/09/2026R$ 1,89
mín R$ 1,46 · máx R$ 1,89CPFE3 R$ 47,321.000 contr.
04/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85CPFE3 R$ 46,83200 contr.
03/09/2026R$ 1,83
mín R$ 1,81 · máx R$ 2,16CPFE3 R$ 46,735.500 contr.
02/09/2026R$ 1,67
mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67CPFE3 R$ 46,08600 contr.
17/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CPFE3 R$ 40,99100 contr.
05/08/2026R$ 2,16
mín R$ 2,16 · máx R$ 2,16CPFE3 R$ 46,09100 contr.
22/07/2026R$ 2,57
mín R$ 2,57 · máx R$ 2,61CPFE3 R$ 46,71200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPFE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 45,23	—	—	2	400
16/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 45,14	—	—	1	200
15/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 44,72	—	—	2	1.300
11/09/2026	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 45,54	—	—	1	100
09/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,16	R$ 1,54	R$ 1,16	R$ 46,00	—	—	7	1.200
08/09/2026	R$ 1,57	R$ 1,46	R$ 1,89	R$ 1,89	R$ 47,32	—	—	10	1.000
04/09/2026	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 46,83	—	—	1	200
03/09/2026	R$ 2,16	R$ 1,81	R$ 2,16	R$ 1,83	R$ 46,73	—	—	4	5.500
02/09/2026	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 46,08	—	—	1	600
17/08/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 40,99	—	—	1	100
05/08/2026	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 46,09	—	—	1	100
22/07/2026	R$ 2,61	R$ 2,57	R$ 2,61	R$ 2,57	R$ 46,71	—	—	2	200

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