Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,71
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 48,44
CPFE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~32%
aprox., pelo delta
Histórico da série CPFEJ477 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,32
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,102
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,028
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,045
por 1% de vol
Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,71.
- Preço: comprada a R$ 0,71 contra um preço justo de R$ 0,58 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 27,9% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,71 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 48,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,45 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 18/09/2026R$ 0,71mín R$ 0,54 · máx R$ 0,71CPFE3 R$ 45,452.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,76mín R$ 0,58 · máx R$ 0,76CPFE3 R$ 45,172.300 contr.
- 15/09/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59CPFE3 R$ 44,721.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68CPFE3 R$ 44,731.000 contr.
- 10/09/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35CPFE3 R$ 46,441.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CPFE3 R$ 46,83100 contr.
- 03/09/2026R$ 1,93mín R$ 1,87 · máx R$ 1,93CPFE3 R$ 46,731.200 contr.
- 01/09/2026R$ 1,10mín R$ 1,10 · máx R$ 1,26CPFE3 R$ 45,011.600 contr.
- 25/08/2026R$ 0,41mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41CPFE3 R$ 44,2410.000 contr.
- 24/08/2026R$ 0,41mín R$ 0,27 · máx R$ 0,41CPFE3 R$ 42,85500 contr.
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