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CPFEJ494

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasCPFE3 R$ 45,79
Prêmio
R$ 0,36
+20,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,39
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,36

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 49,84

CPFE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPFEJ494 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,22prêmio +60% vs. justo (caro)mercado R$ 0,36 · usa a vol. histórica de CPFE3
Vol. implícita 29,6%Vol. histórica (CPFE3, 63 pregões) 25,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,079

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,36.

  • Preço: comprada a R$ 0,36 contra um preço justo de R$ 0,22 — +60%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,6% de vol contra 25,1% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 49,84 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,79 — precisa subir ~9% em 24 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 22/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36CPFE3 R$ 45,791.400 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CPFE3 R$ 45,231.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38CPFE3 R$ 45,14100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34CPFE3 R$ 44,72300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,69CPFE3 R$ 46,44400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60CPFE3 R$ 46,006.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90CPFE3 R$ 47,32300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88CPFE3 R$ 46,085.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24CPFE3 R$ 44,06200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CPFE3 R$ 44,24200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18CPFE3 R$ 42,2520.200 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPFE3 R$ 44,40100 contr.

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