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CPFEJ502

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPFE3 R$ 45,45
Prêmio
R$ 0,23
-4,17% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 50,46

CPFE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPFEJ502 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,15prêmio +51% vs. justo (caro)mercado R$ 0,23 · usa a vol. histórica de CPFE3
Vol. implícita 28,1%Vol. histórica (CPFE3, 63 pregões) 25,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,061

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,027

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,15 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,1% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 50,46 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,45 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24CPFE3 R$ 45,458.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26CPFE3 R$ 45,1711.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,24CPFE3 R$ 44,721.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47CPFE3 R$ 46,44200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,74CPFE3 R$ 47,32500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77CPFE3 R$ 46,83200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,89CPFE3 R$ 46,73400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,64CPFE3 R$ 46,08900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34CPFE3 R$ 44,541.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CPFE3 R$ 44,06100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CPFE3 R$ 42,25200 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,39CPFE3 R$ 46,7110.400 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CPFE3 R$ 46,87100 contr.

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