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CPFEJ512

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPFE3 R$ 45,45
Prêmio
R$ 0,13
+18,18% vs. pregão anterior
compra R$ 0,09 · venda R$ 0,46
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 51,36

CPFE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~8%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPFEJ512 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPFE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPFE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio +59% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de CPFE3
Vol. implícita 27,8%Vol. histórica (CPFE3, 63 pregões) 25,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,08

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,044

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de CPFE3 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,08 — +59%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,8% de vol contra 25,0% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 51,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 45,45 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13CPFE3 R$ 45,452.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11CPFE3 R$ 45,17500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPFE3 R$ 45,14200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPFE3 R$ 44,72300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16CPFE3 R$ 44,731.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29CPFE3 R$ 46,441.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,46CPFE3 R$ 47,32500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,60CPFE3 R$ 46,732.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,45CPFE3 R$ 46,081.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29CPFE3 R$ 45,012.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPFE3 R$ 44,80100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,45CPFE3 R$ 44,80200 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,13CPFE3 R$ 46,7111.200 contr.

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