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CPFEK499

☆Call de CPFE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

-58,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,04 e venda — no fechamento

CPFE3 fechou a R$ 42,64 — a opção está fora do dinheiro, strike 17,21% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 50,03

CPFE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPFE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPFE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPFE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado −6% (barato)

Volatilidade implícita

41,2%

histórica de CPFE3: 41,6%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de CPFE3

Theta por dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 41,2%histórica (o que CPFE3 andou) 41,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPFE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,022 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPFE3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPFE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,05 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,2% de vol contra 41,6% que CPFE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 50,03 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 42,64 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPFE3 R$ 42,647.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16CPFE3 R$ 42,952.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17CPFE3 R$ 43,6914.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,60CPFE3 R$ 42,707.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,67CPFE3 R$ 49,792.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,24CPFE3 R$ 49,401.900 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,54CPFE3 R$ 49,674.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,40CPFE3 R$ 50,8315.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,89
    mín R$ 2,89 · máx R$ 2,91CPFE3 R$ 50,606.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 4,06
    mín R$ 3,79 · máx R$ 4,06CPFE3 R$ 52,651.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,52
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,52CPFE3 R$ 50,365.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,43
    mín R$ 2,43 · máx R$ 2,43CPFE3 R$ 50,091.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,19CPFE3 R$ 49,9511.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,69
    mín R$ 2,69 · máx R$ 3,66CPFE3 R$ 50,04900 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,89CPFE3 R$ 48,0919.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,77 · máx R$ 1,10CPFE3 R$ 46,611.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,89CPFE3 R$ 45,515.700 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44CPFE3 R$ 44,50900 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,54CPFE3 R$ 43,901.600 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,63CPFE3 R$ 44,305.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,79CPFE3 R$ 44,4812.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,89CPFE3 R$ 45,061.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90CPFE3 R$ 45,79500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90CPFE3 R$ 45,17900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,93CPFE3 R$ 44,72400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CPFE3 R$ 44,735.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,46CPFE3 R$ 46,445.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75CPFE3 R$ 46,83100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79CPFE3 R$ 44,54300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,85CPFE3 R$ 44,06300 contr.

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