CPFEK510

☆Call de CPFE3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,04

-92,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,60 no fechamento

CPFE3 fechou a R$ 42,64 — a opção está fora do dinheiro, strike 21,32% acima do preço.

Histórico desde 06/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,04
Breakeven: R$ 51,77
Chance de terminar dentro: ~3%

Prêmio e CPFE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPFE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPFE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +121% (caro)

Volatilidade implícita

46,8%

histórica de CPFE3: 41,6%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de CPFE3

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 46,8%histórica (o que CPFE3 andou) 41,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,015 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPFE3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPFE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
Volatilidade: o prêmio te cobra 46,8% de vol contra 41,6% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 51,77 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 42,64 — precisa subir ~21% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

15 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,10CPFE3 R$ 42,64800 contr.
26/10/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 1,11CPFE3 R$ 42,702.500 contr.
23/10/2026R$ 1,56
mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56CPFE3 R$ 49,79100 contr.
22/10/2026R$ 1,66
mín R$ 1,66 · máx R$ 1,66CPFE3 R$ 49,49900 contr.
21/10/2026R$ 1,67
mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67CPFE3 R$ 49,51100 contr.
20/10/2026R$ 1,78
mín R$ 1,78 · máx R$ 2,00CPFE3 R$ 50,072.100 contr.
19/10/2026R$ 1,22
mín R$ 1,21 · máx R$ 1,22CPFE3 R$ 49,40500 contr.
16/10/2026R$ 1,41
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41CPFE3 R$ 49,36300 contr.
15/10/2026R$ 1,62
mín R$ 1,62 · máx R$ 1,73CPFE3 R$ 49,672.900 contr.
14/10/2026R$ 1,89
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,89CPFE3 R$ 50,83400 contr.
13/10/2026R$ 1,95
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95CPFE3 R$ 50,60300 contr.
09/10/2026R$ 2,87
mín R$ 2,80 · máx R$ 2,87CPFE3 R$ 52,654.900 contr.
08/10/2026R$ 1,42
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,42CPFE3 R$ 50,36200 contr.
07/10/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48CPFE3 R$ 50,091.000 contr.
06/10/2026R$ 1,28
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28CPFE3 R$ 49,95900 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPFE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 0,10	R$ 0,04	R$ 0,10	R$ 0,04	R$ 42,64	—	R$ 0,60	2	800
26/10/2026	R$ 1,11	R$ 0,50	R$ 1,11	R$ 0,50	R$ 42,70	—	R$ 0,50	3	2.500
23/10/2026	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 49,79	R$ 1,11	—	1	100
22/10/2026	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 49,49	R$ 1,11	—	1	900
21/10/2026	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 49,51	R$ 1,11	—	1	100
20/10/2026	R$ 1,80	R$ 1,78	R$ 2,00	R$ 1,78	R$ 50,07	R$ 1,11	R$ 1,89	3	2.100
19/10/2026	R$ 1,21	R$ 1,21	R$ 1,22	R$ 1,22	R$ 49,40	R$ 1,11	R$ 1,80	2	500
16/10/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 49,36	R$ 1,11	—	1	300
15/10/2026	R$ 1,73	R$ 1,62	R$ 1,73	R$ 1,62	R$ 49,67	R$ 1,11	—	4	2.900
14/10/2026	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,89	R$ 1,89	R$ 50,83	R$ 1,11	—	2	400
13/10/2026	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 1,95	R$ 50,60	—	—	1	300
09/10/2026	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ 52,65	—	—	3	4.900
08/10/2026	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 50,36	—	—	2	200
07/10/2026	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 50,09	—	—	1	1.000
06/10/2026	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 49,95	—	—	1	900

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