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CPFEK512

☆Call de CPFE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,06

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

CPFE3 fechou a R$ 42,64 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,15% acima do preço.

Histórico desde 22/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 51,29

CPFE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPFE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPFE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPFE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +141% (caro)

Volatilidade implícita

48,0%

histórica de CPFE3: 41,6%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de CPFE3

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,0%histórica (o que CPFE3 andou) 41,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPFE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,020 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPFE3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPFE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,06 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,0% de vol contra 41,6% que CPFE3 realizou. Vol cara contra você — CPFE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPFE3 acima de R$ 51,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPFE3 está a R$ 42,64 — precisa subir ~20% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPFE3 R$ 42,641.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPFE3 R$ 41,90200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10CPFE3 R$ 42,512.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11CPFE3 R$ 42,952.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15CPFE3 R$ 43,698.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,50CPFE3 R$ 42,704.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,85CPFE3 R$ 49,792.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,80CPFE3 R$ 49,513.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46CPFE3 R$ 49,40200 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,64CPFE3 R$ 49,36500 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 2,01CPFE3 R$ 49,673.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,60CPFE3 R$ 50,83500 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,97CPFE3 R$ 50,605.500 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,10
    mín R$ 3,05 · máx R$ 3,10CPFE3 R$ 52,653.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,87CPFE3 R$ 50,364.900 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,86CPFE3 R$ 50,092.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,62CPFE3 R$ 49,95500 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,44CPFE3 R$ 50,046.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,40CPFE3 R$ 48,0911.100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,79CPFE3 R$ 46,616.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,66CPFE3 R$ 45,5110.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36CPFE3 R$ 43,90300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CPFE3 R$ 44,301.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,57CPFE3 R$ 44,481.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,71CPFE3 R$ 45,063.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,68CPFE3 R$ 45,791.300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,75CPFE3 R$ 45,231.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,70CPFE3 R$ 45,4539.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64CPFE3 R$ 45,17100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,65CPFE3 R$ 44,721.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPFE3 R$ 44,731.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,88CPFE3 R$ 45,54200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPFE3 R$ 46,00800 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69CPFE3 R$ 44,06100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,89CPFE3 R$ 44,55300 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,88CPFE3 R$ 46,71200 contr.

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