CPLEJ137

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCPLE3 R$ 16,10

Prêmio

R$ 2,69

-1,10% vs. pregão anterior

compra R$ 2,00 · venda —

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,55

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,24

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~98%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ137 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,68prêmio +0% vs. justomercado R$ 2,69 · usa a vol. histórica de CPLE3

Vol. implícita 35,5%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,98

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,036

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,98: a opção anda ~R$ 0,98 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~98% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,69.

Preço: comprada a R$ 2,69 contra um preço justo de R$ 2,68 — +0%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 35,5% de vol contra 22,2% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,24 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 16,10 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~98% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

21/09/2026R$ 2,69
mín R$ 2,66 · máx R$ 2,74CPLE3 R$ 16,102.400 contr.
16/09/2026R$ 2,72
mín R$ 2,72 · máx R$ 2,72CPLE3 R$ 16,0828.200 contr.
15/09/2026R$ 2,55
mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55CPLE3 R$ 15,94100 contr.
14/09/2026R$ 2,56
mín R$ 2,56 · máx R$ 2,56CPLE3 R$ 15,92300 contr.
10/09/2026R$ 2,70
mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70CPLE3 R$ 16,14100 contr.
09/09/2026R$ 2,45
mín R$ 2,45 · máx R$ 2,45CPLE3 R$ 15,981.000 contr.
25/08/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32CPLE3 R$ 14,653.400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPLE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 2,66	R$ 2,66	R$ 2,74	R$ 2,69	R$ 16,10	R$ 2,00	—	4	2.400
16/09/2026	R$ 2,72	R$ 2,72	R$ 2,72	R$ 2,72	R$ 16,08	R$ 0,01	—	2	28.200
15/09/2026	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 15,94	R$ 0,01	—	1	100
14/09/2026	R$ 2,56	R$ 2,56	R$ 2,56	R$ 2,56	R$ 15,92	R$ 0,01	—	1	300
10/09/2026	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 16,14	R$ 1,60	—	1	100
09/09/2026	R$ 2,45	R$ 2,45	R$ 2,45	R$ 2,45	R$ 15,98	R$ 0,01	—	2	1.000
25/08/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 14,65	R$ 0,01	—	1	3.400

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