Opções de CPLE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · CPLE3 fechou a R$ 15,99 · put/call 0,58
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
CPLE3 a R$ 15,99.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CPLEJ142R$ 2,04strike R$ 14,05 · -12%ITMΔ 0,99justo R$ 2,09-2%vol R$ 816aberto 35,3 mil
- CPLEJ145R$ 1,85strike R$ 14,30 · -11%ITMΔ 0,97IV 23%justo R$ 1,85+0%vol R$ 4,8 milaberto 62,7 mil
- CPLEJ147R$ 1,63strike R$ 14,55 · -9%ITMΔ 0,93IV 26%justo R$ 1,61+1%vol R$ 4,9 milaberto 47,1 mil
- CPLEJ152R$ 1,19strike R$ 15,05 · -6%ITMΔ 0,85IV 26%justo R$ 1,16+3%vol R$ 1,2 milaberto 55,9 mil
- CPLEJ157R$ 0,80strike R$ 15,55 · -3%ITMΔ 0,72IV 25%justo R$ 0,76+5%vol R$ 160aberto 69,9 mil
- CPLEJ160R$ 0,63strike R$ 15,80 · -1%ITMΔ 0,64IV 25%justo R$ 0,59+6%vol R$ 27,4 milaberto 319,4 mil
- CPLEJ162R$ 0,51strike R$ 16,05 · +0%ATMΔ 0,55IV 26%justo R$ 0,45+14%vol R$ 1,3 milaberto 3,6 mi
- CPLEJ163R$ 0,39strike R$ 16,30 · +2%OTMΔ 0,47IV 26%justo R$ 0,33+18%vol R$ 4,5 milaberto 2,4 mi
- CPLEJ165R$ 0,30strike R$ 16,55 · +4%OTMΔ 0,38IV 26%justo R$ 0,23+28%vol R$ 67,7 milaberto 4,2 mi
- CPLEJ170R$ 0,21strike R$ 16,80 · +5%OTMΔ 0,30IV 25%justo R$ 0,16+30%vol R$ 4,4 milaberto 1,6 mi
- CPLEJ175R$ 0,12strike R$ 17,30 · +8%OTMΔ 0,19IV 27%justo R$ 0,07+74%vol R$ 7,1 milaberto 74,2 mil
- CPLEJ182R$ 0,04strike R$ 18,05 · +13%OTMΔ 0,08IV 27%justo R$ 0,02vol R$ 800aberto 27,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLEJ142 | R$ 14,05-12% | ITM | R$ 2,04 | 0,99 | — | R$ 2,09-2% | R$ 816 | 35,3 mil |
| CPLEJ145 | R$ 14,30-11% | ITM | R$ 1,85 | 0,97 | 23% | R$ 1,85+0% | R$ 4,8 mil | 62,7 mil |
| CPLEJ147 | R$ 14,55-9% | ITM | R$ 1,63 | 0,93 | 26% | R$ 1,61+1% | R$ 4,9 mil | 47,1 mil |
| CPLEJ152 | R$ 15,05-6% | ITM | R$ 1,19 | 0,85 | 26% | R$ 1,16+3% | R$ 1,2 mil | 55,9 mil |
| CPLEJ157 | R$ 15,55-3% | ITM | R$ 0,80 | 0,72 | 25% | R$ 0,76+5% | R$ 160 | 69,9 mil |
| CPLEJ160 | R$ 15,80-1% | ITM | R$ 0,63 | 0,64 | 25% | R$ 0,59+6% | R$ 27,4 mil | 319,4 mil |
| CPLEJ162 | R$ 16,05+0% | ATM | R$ 0,51 | 0,55 | 26% | R$ 0,45+14% | R$ 1,3 mil | 3,6 mi |
| CPLEJ163 | R$ 16,30+2% | OTM | R$ 0,39 | 0,47 | 26% | R$ 0,33+18% | R$ 4,5 mil | 2,4 mi |
| CPLEJ165 | R$ 16,55+4% | OTM | R$ 0,30 | 0,38 | 26% | R$ 0,23+28% | R$ 67,7 mil | 4,2 mi |
| CPLEJ170 | R$ 16,80+5% | OTM | R$ 0,21 | 0,30 | 25% | R$ 0,16+30% | R$ 4,4 mil | 1,6 mi |
| CPLEJ175 | R$ 17,30+8% | OTM | R$ 0,12 | 0,19 | 27% | R$ 0,07+74% | R$ 7,1 mil | 74,2 mil |
| CPLEJ182 | R$ 18,05+13% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 27% | R$ 0,02 | R$ 800 | 27,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 22% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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