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CPLEJ147

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 1,63
-5,78% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 2,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,44

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,18

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~93%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ147 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,61prêmio +1% vs. justomercado R$ 1,63 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 26,3%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,93

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,115

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,63.

  • Preço: comprada a R$ 1,63 contra um preço justo de R$ 1,61 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,3% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,18 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

  • 18/09/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63CPLE3 R$ 15,993.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,79CPLE3 R$ 16,1114.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67CPLE3 R$ 16,081.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67CPLE3 R$ 15,941.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73CPLE3 R$ 16,00100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,59CPLE3 R$ 15,781.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,49CPLE3 R$ 15,607.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 15,20300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,90CPLE3 R$ 14,9512.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 14,688.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 14,573.500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,82CPLE3 R$ 14,653.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78CPLE3 R$ 14,65500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,74CPLE3 R$ 14,357.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42CPLE3 R$ 13,826.400 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 13,723.500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42CPLE3 R$ 13,793.200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 13,80600 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46CPLE3 R$ 13,801.600 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 13,94800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 14,303.500 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,04CPLE3 R$ 14,54400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.