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CPLEJ160

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 0,63
-14,86% vs. pregão anterior
compra R$ 0,16 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,19

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,44

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,43

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~64%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ160 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,59prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 0,63 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 24,6%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,64

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,343

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,64: a opção anda ~R$ 0,64 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~64% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,63.

  • Preço: comprada a R$ 0,63 contra um preço justo de R$ 0,59 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,6% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,43 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~64% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 15,9942.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 16,111.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 16,0827.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,76CPLE3 R$ 15,9411.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,72CPLE3 R$ 15,92252.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 15,961.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,92CPLE3 R$ 16,14500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 15,9821.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,84CPLE3 R$ 16,0014.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 15,853.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 15,783.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,73CPLE3 R$ 15,6021.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 15,2017.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 14,955.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 14,6819.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 14,574.900 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 14,651.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 14,6538.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 14,351.700 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 13,82100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 13,72200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 13,79100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 13,69100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 13,80200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 13,80100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 13,94900 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52CPLE3 R$ 14,86100 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 14,78900 contr.

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