Cifrix
← Opções de CPLE3Histórico de CPLE3 →

CPLEJ163

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 0,39
-15,22% vs. pregão anterior
compra R$ 0,38 · venda R$ 1,10
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,39

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,69

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ163 a partir de 16/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,33prêmio +18% vs. justo (caro)mercado R$ 0,39 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 25,7%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,349

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,39.

  • Preço: comprada a R$ 0,39 contra um preço justo de R$ 0,33 — +18%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,7% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,39 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41CPLE3 R$ 15,9911.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,49CPLE3 R$ 16,117.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,54CPLE3 R$ 16,08284.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 15,945.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,46CPLE3 R$ 15,9251.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 15,962.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 16,149.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46CPLE3 R$ 15,981.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 16,00600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,51CPLE3 R$ 15,852.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 15,7814.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 15,608.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 15,202.004.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 14,9511.500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 14,65300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 14,6512.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 14,352.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 14,15300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 13,791.200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 13,801.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 13,94100 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 14,932.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39CPLE3 R$ 14,911.700 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 14,8023.400 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 14,6020.400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.