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CPLEJ152

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 1,19
-4,80% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,94

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,24

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~85%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ152 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,16prêmio +3% vs. justomercado R$ 1,19 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 25,7%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,85

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,205

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,85: a opção anda ~R$ 0,85 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~85% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,19.

  • Preço: comprada a R$ 1,19 contra um preço justo de R$ 1,16 — +3%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,7% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,24 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~85% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (31)

  • 18/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19CPLE3 R$ 15,991.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 16,113.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 15,947.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,23CPLE3 R$ 15,923.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 15,964.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,46CPLE3 R$ 16,143.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,26CPLE3 R$ 15,98500 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,34CPLE3 R$ 16,007.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,19CPLE3 R$ 15,851.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,26CPLE3 R$ 15,789.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,19CPLE3 R$ 15,6023.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,93CPLE3 R$ 15,2027.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 14,9511.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 14,574.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62CPLE3 R$ 14,658.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 14,6523.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 14,359.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 14,151.700 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 13,821.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 13,69100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 13,8010.500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 13,803.600 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 13,944.600 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 14,672.000 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,93CPLE3 R$ 14,936.300 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,07CPLE3 R$ 14,874.500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 14,891.500 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 14,932.400 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 14,5426.400 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 14,51500 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,67CPLE3 R$ 14,919.700 contr.

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