Valor intrínseco
R$ 1,69
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,16
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 16,15
CPLE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~97%
aprox., pelo delta
Histórico da série CPLEJ145 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,97
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,058
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,003
por 1% de vol
Delta 0,97: a opção anda ~R$ 0,97 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~97% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,85.
- Preço: comprada a R$ 1,85 contra um preço justo de R$ 1,85 — +0%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 23,0% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,85 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,15 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~97% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (20)
- 18/09/2026R$ 1,85mín R$ 1,85 · máx R$ 1,91CPLE3 R$ 15,992.600 contr.
- 17/09/2026R$ 1,91mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91CPLE3 R$ 16,111.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,87mín R$ 1,85 · máx R$ 1,87CPLE3 R$ 15,944.500 contr.
- 10/09/2026R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00CPLE3 R$ 16,14400 contr.
- 08/09/2026R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00CPLE3 R$ 16,005.000 contr.
- 02/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,66 · máx R$ 1,72CPLE3 R$ 15,6023.200 contr.
- 01/09/2026R$ 1,36mín R$ 1,25 · máx R$ 1,36CPLE3 R$ 15,20200 contr.
- 31/08/2026R$ 1,02mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 14,9510.300 contr.
- 28/08/2026R$ 0,88mín R$ 0,84 · máx R$ 0,88CPLE3 R$ 14,684.200 contr.
- 27/08/2026R$ 0,90mín R$ 0,89 · máx R$ 0,94CPLE3 R$ 14,5720.500 contr.
- 26/08/2026R$ 0,92mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92CPLE3 R$ 14,651.400 contr.
- 25/08/2026R$ 1,00mín R$ 0,94 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 14,655.700 contr.
- 24/08/2026R$ 0,81mín R$ 0,81 · máx R$ 0,85CPLE3 R$ 14,351.300 contr.
- 21/08/2026R$ 0,82mín R$ 0,80 · máx R$ 0,83CPLE3 R$ 14,1513.700 contr.
- 20/08/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 14,03600 contr.
- 18/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 13,727.200 contr.
- 17/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,54 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 13,794.000 contr.
- 13/08/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56CPLE3 R$ 13,803.900 contr.
- 12/08/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 13,8013.600 contr.
- 11/08/2026R$ 0,97mín R$ 0,84 · máx R$ 0,97CPLE3 R$ 13,944.900 contr.
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