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CPLEJ148

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCPLE3 R$ 16,10
Prêmio
R$ 1,48
+1,37% vs. pregão anterior
compra R$ 1,10 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,30

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,28

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~92%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ148 a partir de 30/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,46prêmio +1% vs. justomercado R$ 1,48 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 26,1%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,92

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,135

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,92: a opção anda ~R$ 0,92 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~92% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,48.

  • Preço: comprada a R$ 1,48 contra um preço justo de R$ 1,46 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,1% de vol contra 22,2% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,28 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 16,10 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~92% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 21/09/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,48CPLE3 R$ 16,104.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,49CPLE3 R$ 16,11900 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42CPLE3 R$ 15,94400 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,42CPLE3 R$ 15,9216.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32CPLE3 R$ 15,98200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,60CPLE3 R$ 15,85500 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,46CPLE3 R$ 15,7813.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27CPLE3 R$ 15,601.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,04CPLE3 R$ 15,205.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 14,9513.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 14,575.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,69CPLE3 R$ 14,651.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,66CPLE3 R$ 14,65900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 14,351.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 14,155.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 13,726.800 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 13,79400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 13,8011.700 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48CPLE3 R$ 13,801.400 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 13,945.800 contr.
  • 04/08/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 14,9348.200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97CPLE3 R$ 14,87500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,93CPLE3 R$ 14,891.800 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 14,932.400 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 14,5424.100 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,92CPLE3 R$ 14,51700 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,08CPLE3 R$ 14,919.200 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 12,00100 contr.
  • 30/08/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 11,2010.000 contr.

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