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CPLEJ177

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasCPLE3 R$ 16,14
Prêmio
R$ 0,10
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,06 · venda R$ 0,16
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,65

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~16%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ177 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +135% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 28,7%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,16

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,208

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,04 — +135%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,7% de vol contra 22,2% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 17,65 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 16,14 — precisa subir ~9% em 24 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 22/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 16,1415.400 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 16,1018.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 16,08100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 15,94600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 15,923.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 15,9610.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19CPLE3 R$ 16,143.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 15,98100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 16,008.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 15,851.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18CPLE3 R$ 15,7840.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 15,608.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CPLE3 R$ 15,202.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,9520.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,6820.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,354.300 contr.

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