Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,38
+123,53%sobre o pregão anterior com negócio
CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está no dinheiro.
Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,04
- Valor no tempo
- R$ 0,34
- Breakeven
- R$ 14,93
- Chance de terminar dentro
- ~57%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e CPLE3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,48
mercado −21% (barato)
Volatilidade implícita
26,8%
histórica de CPLE3: 35,5%
Delta
0,57
anda ~R$ 0,57 por R$ 1 de CPLE3
Theta por dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,494 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,57 ≈ 57% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,38.
- Preço: comprada a R$ 0,38 contra um preço justo de R$ 0,48 — −21%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 26,8% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 14,93 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~2% em 15 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,38mín R$ 0,30 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 14,5920.300 contr.
- 03/11/2026R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 14,111.600 contr.
- 30/10/2026R$ 0,35mín R$ 0,29 · máx R$ 0,38CPLE3 R$ 14,325.400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,87CPLE3 R$ 14,69200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,90mín R$ 0,84 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 15,104.000 contr.
- 14/10/2026R$ 2,85mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85CPLE3 R$ 17,451.600 contr.
- 02/10/2026R$ 2,07mín R$ 2,07 · máx R$ 2,08CPLE3 R$ 16,613.000 contr.
- 22/09/2026R$ 2,04mín R$ 2,02 · máx R$ 2,04CPLE3 R$ 16,143.000 contr.
- 03/09/2026R$ 1,94mín R$ 1,91 · máx R$ 1,94CPLE3 R$ 15,781.100 contr.
- 27/08/2026R$ 1,02mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 14,573.600 contr.
- 26/08/2026R$ 1,12mín R$ 1,12 · máx R$ 1,18CPLE3 R$ 14,651.100 contr.
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