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CPLEK15

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,06

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,21 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,58% acima do preço.

Histórico desde 16/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,61

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~15%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,13

mercado −53% (barato)

Volatilidade implícita

26,9%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,15

anda ~R$ 0,15 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 26,9%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,293 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,15 ≈ 15% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,13 — −53%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,9% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 15,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

23 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,59200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,113.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 14,3256.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 14,5018.700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,32CPLE3 R$ 14,6910.600 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 15,13104.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 15,10204.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,31
    mín R$ 2,31 · máx R$ 2,31CPLE3 R$ 17,64100 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,15CPLE3 R$ 17,375.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08CPLE3 R$ 17,451.400 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,17 · máx R$ 2,23CPLE3 R$ 17,5124.400 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,35CPLE3 R$ 17,656.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48CPLE3 R$ 17,251.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,45CPLE3 R$ 16,61700 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10CPLE3 R$ 16,005.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,93CPLE3 R$ 15,7530.100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,96CPLE3 R$ 15,681.600 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 15,786.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 15,65300 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,11CPLE3 R$ 15,795.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 16,101.200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 13,69200 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81CPLE3 R$ 14,60300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.