Valor intrínseco
R$ 1,38
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 57,98
CSMG3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~68%
aprox., pelo delta
Histórico da série CSMGJ555W1 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CSMG3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CSMG3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 11 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CSMG3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,68
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,093
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,077
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,036
por 1% de vol
Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de CSMG3 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,46.
- Preço: comprada a R$ 2,46 contra um preço justo de R$ 2,11 — +17%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,2% de vol contra 28,9% que CSMG3 realizou. Vol cara contra você — CSMG3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,077/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CSMG3 acima de R$ 57,98 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CSMG3 está a R$ 56,90 — precisa subir ~2% em 11 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 21/09/2026R$ 2,46mín R$ 2,46 · máx R$ 2,46CSMG3 R$ 56,901.900 contr.
- 17/09/2026R$ 1,70mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CSMG3 R$ 56,07900 contr.
- 16/09/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56CSMG3 R$ 56,701.500 contr.
- 15/09/2026R$ 2,88mín R$ 2,88 · máx R$ 3,20CSMG3 R$ 57,255.000 contr.
- 14/09/2026R$ 2,70mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70CSMG3 R$ 56,871.500 contr.
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