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CSNAI645W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasCSNA3 R$ 5,85
Prêmio
R$ 0,10
-50,00% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 6,55

CSNA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~24%

aprox., pelo delta

Histórico da série CSNAI645W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CSNA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CSNA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +162% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de CSNA3
Vol. implícita 90,8%Vol. histórica (CSNA3, 63 pregões) 63,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CSNA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,24

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,427

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de CSNA3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,04 — +162%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 90,8% de vol contra 63,4% que CSNA3 realizou. Vol cara contra você — CSNA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CSNA3 acima de R$ 6,55 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CSNA3 está a R$ 5,85 — precisa subir ~12% em 7 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CSNA3 R$ 5,85200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22CSNA3 R$ 6,2558.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,34CSNA3 R$ 6,46114.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,29CSNA3 R$ 6,219.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,36CSNA3 R$ 6,352.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65CSNA3 R$ 7,19100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37CSNA3 R$ 6,62200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36CSNA3 R$ 6,361.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31CSNA3 R$ 6,381.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CSNA3 R$ 5,98200 contr.

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