DIRRJ100

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasDIRR3 R$ 10,05

Prêmio

R$ 0,52

-16,13% vs. pregão anterior

compra R$ 0,50 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,01

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,51

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,56

DIRR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série DIRRJ100 a partir de 23/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,49prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 0,52 · usa a vol. histórica de DIRR3

Vol. implícita 41,7%Vol. histórica (DIRR3, 63 pregões) 39,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,340

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,52.

Preço: comprada a R$ 0,52 contra um preço justo de R$ 0,49 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 41,7% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,56 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

18/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,52DIRR3 R$ 10,0515.700 contr.
17/09/2026R$ 0,62
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,62DIRR3 R$ 10,0730.100 contr.
16/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75DIRR3 R$ 10,08200 contr.
15/09/2026R$ 0,79
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,79DIRR3 R$ 10,274.500 contr.
14/09/2026R$ 0,73
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,76DIRR3 R$ 10,132.200 contr.
11/09/2026R$ 0,96
mín R$ 0,96 · máx R$ 1,20DIRR3 R$ 10,471.200 contr.
10/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,31 · máx R$ 1,36DIRR3 R$ 10,9415.600 contr.
08/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85DIRR3 R$ 11,43100 contr.
03/09/2026R$ 2,00
mín R$ 1,97 · máx R$ 2,09DIRR3 R$ 11,47300 contr.
02/09/2026R$ 1,86
mín R$ 1,86 · máx R$ 1,86DIRR3 R$ 11,46100 contr.
01/09/2026R$ 1,60
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,62DIRR3 R$ 11,107.300 contr.
28/08/2026R$ 1,49
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49DIRR3 R$ 10,87100 contr.
26/08/2026R$ 1,39
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39DIRR3 R$ 11,01300 contr.
25/08/2026R$ 1,67
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,68DIRR3 R$ 11,295.800 contr.
24/08/2026R$ 1,19
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19DIRR3 R$ 10,64200 contr.
21/08/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13DIRR3 R$ 10,481.000 contr.
20/08/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02DIRR3 R$ 10,41100 contr.
18/08/2026R$ 1,05
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05DIRR3 R$ 10,301.000 contr.
17/08/2026R$ 1,24
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,24DIRR3 R$ 10,68300 contr.
14/08/2026R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95DIRR3 R$ 10,4520.000 contr.
09/07/2026R$ 2,80
mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80DIRR3 R$ 12,691.000 contr.
23/06/2026R$ 4,34
mín R$ 4,34 · máx R$ 4,34DIRR3 R$ 13,80100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	DIRR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,44	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 10,05	R$ 0,50	—	8	15.700
17/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,52	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 10,07	R$ 0,52	—	25	30.100
16/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 10,08	—	—	1	200
15/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,75	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 10,27	—	—	7	4.500
14/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,76	R$ 0,73	R$ 10,13	—	—	3	2.200
11/09/2026	R$ 1,20	R$ 0,96	R$ 1,20	R$ 0,96	R$ 10,47	—	—	3	1.200
10/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,31	R$ 1,36	R$ 1,35	R$ 10,94	R$ 1,21	—	9	15.600
08/09/2026	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 11,43	—	R$ 1,89	1	100
03/09/2026	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 2,09	R$ 2,00	R$ 11,47	—	R$ 2,19	3	300
02/09/2026	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 11,46	—	R$ 1,89	1	100
01/09/2026	R$ 1,62	R$ 1,60	R$ 1,62	R$ 1,60	R$ 11,10	—	—	2	7.300
28/08/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 10,87	—	R$ 1,59	1	100
26/08/2026	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 11,01	—	—	1	300
25/08/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,68	R$ 1,67	R$ 11,29	—	—	4	5.800
24/08/2026	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 10,64	—	R$ 1,24	1	200
21/08/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 10,48	—	—	2	1.000
20/08/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 10,41	—	—	1	100
18/08/2026	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 1,05	R$ 10,30	—	—	1	1.000
17/08/2026	R$ 1,24	R$ 1,20	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 10,68	—	R$ 1,29	3	300
14/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 10,45	—	—	4	20.000
09/07/2026	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 12,69	—	—	1	1.000
23/06/2026	R$ 4,34	R$ 4,34	R$ 4,34	R$ 4,34	R$ 13,80	—	—	1	100

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