Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,41
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,70
DIRR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série DIRRJ102 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,338
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,41.
- Preço: comprada a R$ 0,41 contra um preço justo de R$ 0,37 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,3% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,41 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 10,70 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (17)
- 18/09/2026R$ 0,41mín R$ 0,36 · máx R$ 0,44DIRR3 R$ 10,0519.700 contr.
- 17/09/2026R$ 0,49mín R$ 0,40 · máx R$ 0,60DIRR3 R$ 10,0748.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,52 · máx R$ 0,68DIRR3 R$ 10,0852.400 contr.
- 15/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 10,279.800 contr.
- 14/09/2026R$ 0,62mín R$ 0,58 · máx R$ 0,64DIRR3 R$ 10,138.100 contr.
- 11/09/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,99DIRR3 R$ 10,471.300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,20mín R$ 0,93 · máx R$ 1,20DIRR3 R$ 10,943.800 contr.
- 09/09/2026R$ 1,16mín R$ 1,16 · máx R$ 1,23DIRR3 R$ 10,934.400 contr.
- 03/09/2026R$ 1,56mín R$ 1,56 · máx R$ 1,86DIRR3 R$ 11,477.200 contr.
- 02/09/2026R$ 1,77mín R$ 1,77 · máx R$ 1,77DIRR3 R$ 11,46100 contr.
- 01/09/2026R$ 1,53mín R$ 1,45 · máx R$ 1,53DIRR3 R$ 11,10200 contr.
- 31/08/2026R$ 1,32mín R$ 1,28 · máx R$ 1,35DIRR3 R$ 11,1210.300 contr.
- 28/08/2026R$ 1,15mín R$ 1,10 · máx R$ 1,15DIRR3 R$ 10,87500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,31mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31DIRR3 R$ 11,01400 contr.
- 25/08/2026R$ 1,21mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21DIRR3 R$ 11,291.500 contr.
- 17/08/2026R$ 1,09mín R$ 1,07 · máx R$ 1,09DIRR3 R$ 10,6810.000 contr.
- 14/08/2026R$ 0,86mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86DIRR3 R$ 10,4515.000 contr.
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