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DIRRJ107

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasDIRR3 R$ 10,05
Prêmio
R$ 0,27
-12,90% vs. pregão anterior
compra R$ 0,21 · venda R$ 0,45
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,06

DIRR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~34%

aprox., pelo delta

Histórico da série DIRRJ107 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,20prêmio +34% vs. justo (caro)mercado R$ 0,27 · usa a vol. histórica de DIRR3
Vol. implícita 45,9%Vol. histórica (DIRR3, 63 pregões) 39,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,34

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,287

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,34: a opção anda ~R$ 0,34 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~34% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,20 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,9% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 11,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,30DIRR3 R$ 10,0598.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,35DIRR3 R$ 10,0723.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,49DIRR3 R$ 10,0848.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,46DIRR3 R$ 10,2716.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,50DIRR3 R$ 10,1339.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,74DIRR3 R$ 10,4729.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,94DIRR3 R$ 10,942.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,91DIRR3 R$ 10,935.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,36DIRR3 R$ 11,4328.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16DIRR3 R$ 11,46300 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,47DIRR3 R$ 11,4723.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,41DIRR3 R$ 11,464.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,09DIRR3 R$ 11,10700 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04DIRR3 R$ 11,121.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74DIRR3 R$ 10,87700 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,17
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,17DIRR3 R$ 11,294.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,79DIRR3 R$ 10,6415.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 10,5110.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,64DIRR3 R$ 10,301.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78DIRR3 R$ 10,68500 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,64DIRR3 R$ 10,4515.300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.