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DIRRJ112

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasDIRR3 R$ 10,05
Prêmio
R$ 0,18
-14,29% vs. pregão anterior
compra R$ 0,14 · venda R$ 0,20
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,47

DIRR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~24%

aprox., pelo delta

Histórico da série DIRRJ112 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,10prêmio +82% vs. justo (caro)mercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de DIRR3
Vol. implícita 49,1%Vol. histórica (DIRR3, 63 pregões) 39,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,24

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,227

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,10 — +82%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,1% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 11,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,19DIRR3 R$ 10,0530.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24DIRR3 R$ 10,07101.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,35DIRR3 R$ 10,08165.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32DIRR3 R$ 10,27172.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32DIRR3 R$ 10,1330.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,52DIRR3 R$ 10,4720.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,66DIRR3 R$ 10,9425.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 10,9319.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,02DIRR3 R$ 11,434.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,92DIRR3 R$ 11,462.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,19DIRR3 R$ 11,4717.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,10DIRR3 R$ 11,468.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,81DIRR3 R$ 11,102.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78DIRR3 R$ 11,123.100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,79DIRR3 R$ 10,871.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,72DIRR3 R$ 10,973.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,88DIRR3 R$ 11,014.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,89DIRR3 R$ 11,291.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,60DIRR3 R$ 10,645.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,56DIRR3 R$ 10,481.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45DIRR3 R$ 10,412.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52DIRR3 R$ 10,51500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62DIRR3 R$ 10,68200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,47DIRR3 R$ 10,4518.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80DIRR3 R$ 11,011.000 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,99DIRR3 R$ 11,09200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.