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DIRRJ122

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasDIRR3 R$ 10,05
Prêmio
R$ 0,08
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,08
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,37

DIRR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~12%

aprox., pelo delta

Histórico da série DIRRJ122 a partir de 10/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio +331% vs. justo (caro)mercado R$ 0,08 · usa a vol. histórica de DIRR3
Vol. implícita 54,1%Vol. histórica (DIRR3, 63 pregões) 39,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,12

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,129

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,12: a opção anda ~R$ 0,12 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~12% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,08 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 54,1% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 12,37 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~23% em 28 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08DIRR3 R$ 10,05128.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10DIRR3 R$ 10,0788.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,14DIRR3 R$ 10,0836.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14DIRR3 R$ 10,2721.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14DIRR3 R$ 10,1372.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24DIRR3 R$ 10,4758.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,31DIRR3 R$ 10,9438.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,35DIRR3 R$ 10,9316.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,56DIRR3 R$ 11,4335.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51DIRR3 R$ 11,4637.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,70DIRR3 R$ 11,47942.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,68DIRR3 R$ 11,46203.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,52DIRR3 R$ 11,10127.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,47DIRR3 R$ 11,1268.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,45DIRR3 R$ 10,8755.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,44DIRR3 R$ 10,9767.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,56DIRR3 R$ 11,01679.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,53DIRR3 R$ 11,29101.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30DIRR3 R$ 10,643.100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27DIRR3 R$ 10,518.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26DIRR3 R$ 10,301.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,32DIRR3 R$ 10,681.700 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28DIRR3 R$ 10,595.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28DIRR3 R$ 10,49300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44DIRR3 R$ 11,013.000 contr.
  • 10/07/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,91 · máx R$ 1,96DIRR3 R$ 13,28200 contr.

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