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DIRRJ127

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasDIRR3 R$ 10,05
Prêmio
R$ 0,04
-20,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda R$ 2,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,83

DIRR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~7%

aprox., pelo delta

Histórico da série DIRRJ127 a partir de 10/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de DIRR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do DIRR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +460% vs. justo (caro)mercado R$ 0,04 · usa a vol. histórica de DIRR3
Vol. implícita 52,7%Vol. histórica (DIRR3, 63 pregões) 39,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de DIRR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,07

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,087

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,07: a opção anda ~R$ 0,07 pra cada R$ 1 de DIRR3 e tem ~7% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,7% de vol contra 39,0% que DIRR3 realizou. Vol cara contra você — DIRR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com DIRR3 acima de R$ 12,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje DIRR3 está a R$ 10,05 — precisa subir ~28% em 28 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05DIRR3 R$ 10,05900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06DIRR3 R$ 10,07129.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07DIRR3 R$ 10,081.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09DIRR3 R$ 10,2710.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09DIRR3 R$ 10,1336.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15DIRR3 R$ 10,4720.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,22DIRR3 R$ 10,9410.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,28DIRR3 R$ 10,9319.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40DIRR3 R$ 11,431.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34DIRR3 R$ 11,463.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,50DIRR3 R$ 11,47204.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,50DIRR3 R$ 11,4676.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34DIRR3 R$ 11,109.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,32DIRR3 R$ 11,126.900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28DIRR3 R$ 10,974.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,42DIRR3 R$ 11,0121.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,34DIRR3 R$ 11,2926.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21DIRR3 R$ 10,645.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19DIRR3 R$ 10,482.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20DIRR3 R$ 10,301.200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23DIRR3 R$ 10,6853.200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19DIRR3 R$ 10,59700 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22DIRR3 R$ 10,4967.900 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37DIRR3 R$ 11,01200 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,51DIRR3 R$ 11,46219.500 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,09DIRR3 R$ 12,0457.300 contr.
  • 10/07/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27DIRR3 R$ 13,2857.100 contr.

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